Jforex api submitorder

Detalhes do método submitOrder Envia nova ordem. A ordem retornada está no estado IOrder. State. CREATED e será atualizada para o status IOrder. State. OPENED após a confirmação do servidor. Parâmetros: rótulo - identificador definido pelo usuário para a ordem. O rótulo deve ser exclusivo para a conta de usuário dada entre as ordens atuais. Caracteres permitidos: letras, números e. O rótulo deve ter no máximo 256 caracteres. Instrumento - ordem do instrumentoCommand - tipo de valor da ordem submetida - montante em milhões para o preço da ordem - preço preferido para a ordem. Se zero, então o último preço de mercado visível no JForex será usado. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada. No caso de ordens de mercado, preço incorreto (pior do que o mercado atual) será alterado para o preço atual e slippage derrapagem - derrapagem. O valor de derrapagem significa seguinte: se negativo, então o valor padrão de 5 pips é usado se Double. isNaN (derrapagem) true, então nenhum deslizamento é usado caso contrário, slippage é definido em pips, você deve passar 1, não 0,0001 stopLossPrice - price of the parar a perda de. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada takeProfitPrice - preço do lucro de tomada. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada goodTillTime - quanto tempo deve viver se não for executado. Somente se 0, então orderCommand NÃO deve ser nem IEngine. OrderCommand. BUY nem IEngine. OrderCommand. SELL ordem de mercado. Comentário - comentário que será salvo na ordem Retorna: nova instância de ordem no estado IOrder. State. CREATED Lança: JFException - se o rótulo não for válido ou já existir, se goodTillTime 0 e orderCommand não for BIDOFFER, se o valor for menor que o mínimo permitido , Se alguns dos parâmetros necessários forem nulos submitOrder Envia nova ordem. A ordem retornada está no estado IOrder. State. CREATED e será atualizada para o status IOrder. State. OPENED após a confirmação do servidor Parâmetros: rótulo - identificador definido pelo usuário para a ordem. O rótulo deve ser exclusivo para a conta de usuário dada entre as ordens atuais. Caracteres permitidos: letras, números e. O rótulo deve ter no máximo 256 caracteres. Instrumento - ordem do instrumentoCommand - tipo de valor da ordem submetida - montante em milhões para o preço da ordem - preço preferido para a ordem. Se zero, então o último preço de mercado visível no JForex será usado. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada. No caso de ordens de mercado, preço incorreto (pior do que o mercado atual) será alterado para o preço atual e slippage derrapagem - derrapagem. O valor de derrapagem significa seguinte: se negativo, então o valor padrão de 5 pips é usado se Double. isNaN (derrapagem) true, então nenhum deslizamento é usado caso contrário, slippage é definido em pips, você deve passar 1, não 0,0001 stopLossPrice - price of the parar a perda de. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada takeProfitPrice - preço do lucro de tomada. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada goodTillTime - quanto tempo deve viver se não for executado. Somente se 0, então orderCommand NÃO deve ser nem IEngine. OrderCommand. BUY nem IEngine. OrderCommand. SELL ordem de mercado. Retorna: instância de nova ordem no estado IOrder. State. CREATED Lança: JFException - se o rótulo não é válido ou já existe, se goodTillTime 0 e orderCommand não for BIDOFFER, se a quantidade for menor que o mínimo permitido, se alguns dos parâmetros necessários forem nulos SubmitOrder Envia nova ordem. A ordem retornada está no estado IOrder. State. CREATED e será atualizada para o status IOrder. State. OPENED após a confirmação do servidor Parâmetros: rótulo - identificador definido pelo usuário para a ordem. O rótulo deve ser exclusivo para a conta de usuário dada entre as ordens atuais. Caracteres permitidos: letras, números e. O rótulo deve ter no máximo 256 caracteres. Instrumento - ordem do instrumentoCommand - tipo de valor da ordem submetida - montante em milhões para o preço da ordem - preço preferido para a ordem. Se zero, então o último preço de mercado visível no JForex será usado. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada. No caso de ordens de mercado, preço incorreto (pior do que o mercado atual) será alterado para o preço atual e slippage derrapagem - derrapagem. O valor de derrapagem significa seguinte: se negativo, então o valor padrão de 5 pips é usado se Double. isNaN (derrapagem) true, então nenhum deslizamento é usado caso contrário, slippage é definido em pips, você deve passar 1, não 0,0001 stopLossPrice - price of the parar a perda de. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada takeProfitPrice - preço do lucro de tomada. O preço deve ser divisível por 0,1 pips ou a ordem será rejeitada Retorna: instância de nova ordem no estado IOrder. State. CREATED Lança: JFException - se o rótulo não for válido ou já existir, se o valor for menor do que o mínimo permitido, se algum dos requisitos Parameters é nulo submitOrder Envia nova ordem. A ordem retornada está no estado IOrder. State. CREATED e será atualizada para o status IOrder. State. OPENED após a confirmação do servidor Parâmetros: rótulo - identificador definido pelo usuário para a ordem. O rótulo deve ser exclusivo para a conta de usuário dada entre as ordens atuais. Caracteres permitidos: letras, números e. O rótulo deve ter no máximo 256 caracteres. Instrumento - ordem do instrumentoCommand - tipo de valor da ordem submetida - montante em milhões para o preço da ordem - preço preferido para a ordem. Se zero, então o último preço de mercado visível no JForex será usado. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada. No caso de ordens de mercado, preço incorreto (pior do que o mercado atual) será alterado para o preço atual e slippage derrapagem - derrapagem. O valor de deslizamento significa seguinte: se negativo, então o valor padrão de 5 pips é usado se Double. isNaN (slippage) true, então não deslizamento é usado caso contrário, slippage é definido em pips, você deve passar 1, não 0,0001 Retorna: nova instância de ordem No estado IOrder. State. CREATED Lança: JFException - se o rótulo não for válido ou já existir, se o valor for menor do que o mínimo permitido, se alguns dos parâmetros necessários forem nulos submitOrder Envia nova ordem. A ordem retornada está no estado IOrder. State. CREATED e será atualizada para o status IOrder. State. OPENED após a confirmação do servidor. Nota: é usado o valor padrão de 5 pips slippage. Para especificar a derrapagem personalizada ou desativar a derrapagem, use métodos extendidos de submitOrder (.). Parâmetros: rótulo - identificador definido pelo usuário para a ordem. O rótulo deve ser exclusivo para a conta de usuário dada entre as ordens atuais. Caracteres permitidos: letras, números e. O rótulo deve ter no máximo 256 caracteres. Instrumento - ordem do instrumentoCommand - tipo de valor da ordem submetida - montante em milhões para o preço da ordem - preço preferido para a ordem. Se zero, então o último preço de mercado visível no JForex será usado. Preço deve ser divisível por 0,1 pips ou ordem será rejeitada. No caso de ordens de mercado, o preço incorreto (pior do que o mercado atual) será alterado para o preço atual e slippage Retorna: nova instância de ordem no estado IOrder. State. CREATED Lança: JFException - se o rótulo não for válido ou já existir, se o valor for Menos do que o mínimo permitido, se alguns dos parâmetros necessários for nulo Consulte também: submitOrder (String, Instrument, OrderCommand, double, double, double). SubmitOrder (String, Instrument, OrderCommand, duplo, duplo, duplo, duplo, duplo). SubmitOrder (String, Instrument, OrderCommand, duplo, duplo, duplo, duplo, duplo, longo). SubmitOrder (String, Instrument, OrderCommand, duplo, duplo, duplo, duplo, duplo, longo, String) submitOrder Envia nova ordem. A ordem retornada está no estado IOrder. State. CREATED e será atualizada para o status IOrder. State. OPENED após a confirmação do servidor. Nota: é usado o valor padrão de 5 pips slippage. Para especificar a derrapagem personalizada ou desativar a derrapagem, use métodos extendidos de submitOrder (.). Parâmetros: rótulo - identificador definido pelo usuário para a ordem. O rótulo deve ser exclusivo para a conta de usuário dada entre as ordens atuais. Caracteres permitidos: letras, números e. O rótulo deve ter no máximo 256 caracteres. Instrument - instrument orderCommand - tipo de pedido enviado. Somente IEngine. OrderCommand. BUY e IEngine. OrderCommand. SELL permitidos neste método quantidade - quantidade em milhões para a ordem Retorna: nova instância de ordem no estado IOrder. State. CREATED Lança: JFException - se o rótulo não for válido ou já existir, se Quantidade é menor que o mínimo permitido, se alguns dos parâmetros necessários for nulo ou se orderCommand não for BUY ou VENDA Veja também: submitOrder (String, Instrument, OrderCommand, double, double, double). SubmitOrder (String, Instrument, OrderCommand, duplo, duplo, duplo, duplo, duplo). SubmitOrder (String, Instrument, OrderCommand, duplo, duplo, duplo, duplo, duplo, longo). SendOrder (String, Instrument, OrderCommand, duplo, duplo, duplo, duplo, duplo, longo, String) Retorna ordem por rótulo ou nulo se nenhuma ordem foi encontrada getOrderById Parâmetros: orderId - ordens id Retorna: ordem ou null. Anatomia de uma estratégia vazia JForex (Parte 1 e Parte 2), é hora de dissecar um trabalho. MAPlay é a estratégia que está incluída em cada download da API do JForex como demonstração. Você pode encontrar o código-fonte completo desta estratégia no srcsinglejartest no pacote compactado da API do JForex. Lembre-se de que o primeiro método Interface que é executado no início da estratégia é onStart. O método onStart do MAPlay é reproduzido abaixo. As variáveis ​​motor. Indicadores. E console são campos da classe MAPlay. São variáveis ​​globais dentro da classe. Que linhas 42--44 fazer é salvar o IEngine. IIndicadores. E objetos IConsole para uso posterior. A última linha do onStart, linha 45, é apenas para imprimir uma mensagem em seu console de programa JForex para notificar o usuário de que a estratégia foi iniciada. Uma vez que o onStart está terminado de processar, o servidor é provável chamar onTick se um tique de mercado chega. Se o seu não durante as horas de mercado, então não há nenhum carrapato e algum outro evento pode acontecer em vez de onTick. Pense nos métodos como eventos em vez de um processo linear. Você programa sua estratégia JForex de acordo com o que você quer fazer com cada um dos seis IStrategy Interface evento. Para esta estratégia em particular, o programador decide implementar sua estratégia no nível do carrapato. Como tal, grande parte do algoritmo de negociação reside no onTick para MAPlay. Note que esta é uma escolha de design, você pode usar onBar se você quiser que sua estratégia para processar no nível de barra (ou você pode usar tanto onTick e onBar). Heres o código fonte para onTick em MAPlay. De relance, você pode notar que as variáveis ​​ma0 e ma1 desempenham um papel fundamental na determinação da configuração. Dica: Para engenharia reversa de uma estratégia, pode ser mais fácil trabalhar para trás a partir de quando a ordem é colocada, o que é feito por engine. submitOrder neste caso. Ma0 e ma1 possuem resultados de médias móveis exponenciais (EMA). Ma0 é o valor atual. Ma1 é o valor das barras anteriores. As linhas 56--63 verificam usando testes IF (linhas 56 e 60) para ver se uma das variáveis ​​contém dados inválidos. Se os dados forem inválidos, o indicador é calculado e o restante do onTick é ignorado com a declaração de retorno na linha 62. Nota: Os valores dos indicadores podem às vezes ser inválidos (zero, negativo ou Double. NaN., Dependendo da implementação do indicador específico ) Se não houver dados suficientes para calculá-lo ou se ocorrer um erro, por exemplo. As EMAs são obtidas nas linhas 57 e 59 usando o objeto IIndicators (que foi inicializado em onStart). O JForex Wiki fornece uma explicação de seu uso. Observe que ma1 é uma matriz, que foi declarada na linha 38 com um tamanho equivalente ao número de todos os instrumentos JForex disponíveis. Em particular, é usado com um valor de índice especial como em ma1instrument. ordinal (). Em outras palavras, ele está solicitando o slot de instrumentos atual no array ma1. O instrumento atual é aquele que é passado para o método na linha 55. Movendo para baixo o código, outro ponto de interesse é a linha 65, mostrando o uso de instrument. getPipValue (). A linha 67 verifica se o número total atual de posição é zero. Se for, significando nenhuma posição aberta, então a estratégia procede para verificar o sinal de entrada para entrar em um comércio (linhas 68-76). PositionsTotal () é um método personalizado definido nas linhas 84-92. Ele usa um loop FOR para percorrer todas as ordens obtidas de engine. getOrders (instrumento) Uma vez que uma das condições longas ou curtas, linhas 68 e 72, respectivamente, é atendida, a estratégia envia uma ordem nas linhas 69 para um curto e Linha 73 durante um longo. Os detalhes de submeter ordens do mercado são descritos no JForex Wiki. Quando você parar essa estratégia, onStop (linhas 48--53) é chamado. Para esta estratégia, o programador percorre todas as ordens novamente usando engine. getOrders () e fecha cada uma das posições com um comando order. close () na linha 50. Isso é para esta estratégia trivial. Se há um ponto que você deve se lembrar. Note o meu uso de muitos links para o javadoc JForex e JForex Wiki ao longo deste post. É provável que você encontre muitas das suas respostas dessas duas fontes. Se não, há sempre o JForex Support Board. Agora que você teve uma idéia de como MAPlay. java funciona, é hora de testá-lo. No próximo post em janeiro, vamos discutir o JForex Historical Tester eo que observar quando executar uma estratégia live. Having estudou a anatomia de uma estratégia vazia JForex (Parte 1 e Parte 2), é hora de dissecar um trabalho. MAPlay é a estratégia que está incluída em cada download da API do JForex como demonstração. Você pode encontrar o código-fonte completo desta estratégia no srcsinglejartest no pacote compactado da API do JForex. Lembre-se de que o primeiro método Interface que é executado no início da estratégia é onStart. O método onStart do MAPlay é reproduzido abaixo. As variáveis ​​motor. Indicadores. E console são campos da classe MAPlay. São variáveis ​​globais dentro da classe. Que linhas 42--44 fazer é salvar o IEngine. IIndicadores. E objetos IConsole para uso posterior. A última linha do onStart, linha 45, é apenas para imprimir uma mensagem em seu console de programa JForex para notificar o usuário de que a estratégia foi iniciada. Uma vez que o onStart está terminado de processar, o servidor é provável chamar onTick se um tique de mercado chega. Se o seu não durante as horas de mercado, então não há nenhum carrapato e algum outro evento pode acontecer em vez de onTick. Pense nos métodos como eventos em vez de um processo linear. Você programa sua estratégia JForex de acordo com o que você quer fazer com cada um dos seis IStrategy Interface evento. Para esta estratégia em particular, o programador decide implementar sua estratégia no nível do carrapato. Como tal, grande parte do algoritmo de negociação reside no onTick para MAPlay. Note que esta é uma escolha de design, você pode usar onBar se você quiser que sua estratégia para processar no nível de barra (ou você pode usar tanto onTick e onBar). Heres o código fonte para onTick em MAPlay. De relance, você pode notar que as variáveis ​​ma0 e ma1 desempenham um papel fundamental na determinação da configuração. Dica: Para engenharia reversa de uma estratégia, pode ser mais fácil trabalhar para trás a partir de quando a ordem é colocada, o que é feito por engine. submitOrder neste caso. Ma0 e ma1 possuem resultados de médias móveis exponenciais (EMA). Ma0 é o valor atual. Ma1 é o valor das barras anteriores. As linhas 56--63 verificam usando testes IF (linhas 56 e 60) para ver se uma das variáveis ​​contém dados inválidos. Se os dados forem inválidos, o indicador é calculado e o restante do onTick é ignorado com a declaração de retorno na linha 62. Nota: Os valores dos indicadores podem às vezes ser inválidos (zero, negativo ou Double. NaN., Dependendo da implementação do indicador específico ) Se não houver dados suficientes para calculá-lo ou se ocorrer um erro, por exemplo. As EMAs são obtidas nas linhas 57 e 59 usando o objeto IIndicators (que foi inicializado em onStart). O JForex Wiki fornece uma explicação de seu uso. Observe que ma1 é uma matriz, que foi declarada na linha 38 com um tamanho equivalente ao número de todos os instrumentos JForex disponíveis. Em particular, é usado com um valor de índice especial como em ma1instrument. ordinal (). Em outras palavras, ele está solicitando o slot de instrumentos atual no array ma1. O instrumento atual é aquele que é passado para o método na linha 55. Movendo para baixo o código, outro ponto de interesse é a linha 65, mostrando o uso de instrument. getPipValue (). A linha 67 verifica se o número total atual de posição é zero. Se for, significando nenhuma posição aberta, então a estratégia procede para verificar o sinal de entrada para entrar em um comércio (linhas 68-76). PositionsTotal () é um método personalizado definido nas linhas 84-92. Ele usa um loop FOR para percorrer todas as ordens obtidas de engine. getOrders (instrumento) Uma vez que uma das condições longas ou curtas, linhas 68 e 72, respectivamente, é atendida, a estratégia envia uma ordem nas linhas 69 para um curto e Linha 73 durante um longo. Os detalhes de submeter ordens do mercado são descritos no JForex Wiki. Quando você parar essa estratégia, onStop (linhas 48--53) é chamado. Para esta estratégia, o programador percorre todas as ordens novamente usando engine. getOrders () e fecha cada uma das posições com um comando order. close () na linha 50. Isso é para esta estratégia trivial. Se há um ponto que você deve se lembrar. Note o meu uso de muitos links para o javadoc JForex e JForex Wiki ao longo deste post. É provável que você encontre muitas das suas respostas dessas duas fontes. Se não, há sempre o JForex Support Board. Agora que você teve uma idéia de como MAPlay. java funciona, é hora de testá-lo. No próximo post em janeiro, vamos discutir o JForex Historical Tester eo que observar quando executar uma estratégia ao vivo. Examinamos quatro dos seis métodos na Interface IStrategy em um post anterior. Os dois últimos métodos, onTick e onBar, é onde sua estratégia se conectar com dados de mercado. Um ou ambos, destes métodos é onde você colocar o seu algoritmo de negociação dentro Sua estratégia seria então capaz de processar os dados de mercado como eles chegam um tickbar de cada vez. Lembre-se de que a IStrategy Interface é o esqueleto da sua estratégia. E esse objeto IContext é o coração da sua estratégia. OnTickonBar é o chefe de sua estratégia, que contém o seu algoritmo de negociação, que é o cérebro. Aqui está a definição do método onTick. Importante: onTick é chamado para cada instrumento que sua plataforma JForex está inscrita (a lista de instrumentos em sua caixa de espaço de trabalho). Deixe-me dizer que, novamente, onTick é chamado para cada instrumento que a sua plataforma JForex está inscrito. A prática padrão é filtrar os carrapatos para os instrumentos que você não deseja com uma declaração IF-return simples. If (instrument myInstrument) return Os dados de tick reais são passados ​​para a sua estratégia usando o objeto ITick do parâmetro onTick methods. Dê uma olhada na entrada javadoc ITick para ver o que ela oferece. OnBar funciona de forma semelhante ao onTick. Em que onBar é chamado para cada instrumento subsribed e período conhecido por JForex. Da mesma forma, você tem que filtrar todos os instrumentos indesejados e períodos ou então haverá resultados esperados de sua estratégia. Outro ponto a notar é que onBar fornece tanto um IBar askBar e IBar bidBar, representando a pedir e barras de oferta. Pergunta: O que acontece quando dois ou mais períodos se sobrepõem como em barras 13:45 1, 5 e 15 minutos estão chegando ao mesmo tempo (para não mencionar os períodos em segundos também). Resposta: De acordo com Dukascopy Suporte no fórum, eles vêm em uma ordem rigorosa, por exemplo (1min 1min 1min 1min 1min 5min 1min 1min 1min 1min 1min 5min.) Eles vêm em ciclos, onde períodos menores vem em primeiro lugar. JForex Support Forum Como você programa sua estratégia com JForex, você sem dúvida vir acima com perguntas de seu próprio. O melhor lugar para perguntar é no fórum de suporte oficial do JForex. Este é o último dos três recursos essenciais do JForex que eu aludi anteriormente. Mesmo se você não tem nenhuma pergunta específica, há códigos de amostra, discussão de codificação e centenas de QampA existentes de outros desenvolvedores do JForex postados no fórum. A discussão até agora tem sido de nível muito alto. Para mostrar o que você realmente pode fazer em uma IStrategy, vamos dissecar uma estratégia de trabalho no próximo post. E o que mais melhor para examinar do que a mais popular estratégia JForex de todos eles - MAPlay. java. Continuando na parte 1 desta série: Começando a aprender a programação do JForex. Agora estavam prontos para discutir a coisa real. Você constrói estratégias JForex usando a interface IStrategy (O que é uma interface). Basicamente, uma Interface é um esqueleto de código com um conjunto de métodos vazios predefinidos que você precisará implementar. Os seis métodos padrão da IStrategy Interface são: Abaixo está uma implementação vazia IStrategy Interface, também conhecida como uma estratégia JForex. Esse código compilará bem no JForex e você poderá executá-lo. Mas ele não faz nada, porque não há código para executar em cada um dos métodos. Cada um dos seis métodos só será chamado e sair imediatamente. Cada um dos métodos é acionado por um evento específico. Você provavelmente pode adivinhar o que eles são de seu nome. OnStart (linha 5) Este é o primeiro método que é chamado quando você executa sua estratégia. Ele será executado uma vez e apenas uma vez no início de sua estratégia. Normalmente você faz sua inicialização aqui. A coisa a observar para onStart está na linha 5 do código. A assinatura do método de onStart é O objeto no parâmetro e dado a você neste método é um objeto IContext. Se IStrategy é o esqueleto, então IContext é o coração da estratégia. Por favor, dê uma olhada neste link javadoc para IContext para ver o que este objeto faz. Javadoc. Agora é um bom momento para introduzir o segundo dos três recursos essenciais de um programador JForex. O Javadoc do JForex é a documentação de API mais atualizada que explica cada objeto e métodos da API do JForex. Pense nisso como um manual de referência. Note que, embora a sua abrangente, a maior parte da explicação é muito esparsa e possivelmente incompleta. O IContext é um objeto JForex principal para acessar muitos componentes importantes do sistema JForex, como o mecanismo de pedidos, gráficos, console, indicadores. Você começa a idéia. É importante que você normalmente queira manter uma cópia local dele, pois esta é a única vez (no onStart) que este objeto será passado para você no IStrategy. OnStop (linha 26) Como o nome sugere, esse método é chamado quando você envia um comando stop para sua estratégia. Você faz o resumo do programa, como registrar e descarregar dados aqui. Não muito fora do comum com este. OnMessage (linha 18) Considerando que sabemos quando onStart e onStop será chamado, onMessage é um método assíncrono em que você não sabe exatamente quando ele será executado. Este método é chamado quando o servidor Dukascopy envia sua estratégia uma mensagem. Por exemplo, o servidor chama onMessage para informá-lo de que seu pedido foi preenchido. Você recebe e processa a mensagem do servidor acessando o objeto IMessage que é passado para você. Importante: Não há garantia de que você receberá todas e cada uma das mensagens enviadas para a sua estratégia a partir do servidor. Talvez seu processo estratégico esteja obstruído. Ou talvez a sua ligação à Internet teve um soluço. Se o seu onMessage estratégia não é chamado pelo servidor por qualquer motivo, o servidor não poderia se preocupar menos e não vai ser verificar nem tentar novamente. Portanto, não faça nada crítico como gerenciar seus pedidos no onMessage onAccount (linha 22) Esse método é chamado sempre que a atualização das informações da conta é recebida. O método fornece acesso para o objeto IAccount. Que você usa para obter as informações de sua conta. Dizer se você tem uma posição aberta, suas informações de conta muda em cada carrapato porque seu capital próprio é lucros não realizados. Nesse caso, onAccount é chamado a cada 5 segundos pelo servidor no máximo para evitar inundar sua estratégia. Mais Importante: O objeto IAccount não está conectado ao vivo à sua conta no servidor. É apenas um instantâneo da sua conta. Por exemplo, se você manter uma cópia local de um objeto IAccount. Faça alguma negociação para alterar o seu saldo. Em seguida, pergunte a mesma IAccount para informações de saldo da conta, você não verá uma alteração. Como tal, sempre atualize sua cópia local de IAccount dentro do método onAccount para manter suas informações de conta atualizadas para o uso de strategys. Os métodos onStart, onStop, onMessage e onAccount são métodos administrativos para sua estratégia. Os dois últimos métodos que discutem bem, onTick e onBar, é onde a magia acontece em uma estratégia. Estou guardando o melhor para o último no próximo post. O maior problema que tive ao aprender a programar minhas próprias estratégias de negociação no JForex é encontrar onde começar a aprender. Havia pouca documentação JForex disponível no momento e eu tive que ensinar-me através de tentativa cuidadosa e erro com a ajuda do suporte técnico Dukascopys. As coisas certamente mudaram para melhor como uma comunidade JForex está começando a brotar e documentação para ele é pelo menos suficiente para começar alguém começou. Este post é o primeiro de uma série de guia rápido iniciantes para aprender programação JForex, colocando todos esses recursos em um tutorial. JForex é uma ferramenta Java JForex não é realmente uma linguagem de programação. É uma interface de programação de aplicativo (API) para uso com a linguagem de programação Java padrão. Como tal, o primeiro passo para aprender a programar em JForex é aprender Java. Felizmente, Java é uma das linguagens de programação mais populares. Assim therere abundância dos recursos dentro e fora da correia fotorreceptora para aprender a programação de Java. Alguns exemplos de tutoriais online gratuitos são: The Java Tutorials - Este é um tutorial oficial do próprio desenvolvedor do Java. Altamente recomendado. Beginners Java Tutorial - Mais orientado para os iniciantes absolutos para a programação. Se você preferir um livro, eu recomendaria Head First Java, 2nd Edition. Eu escovei acima em meu Java deste livro. Não se detém em Java muito embora como você só precisa saber o básico para começar com JForex. Basta ler alguns capítulos para entender a sintaxe do Java e depois seguir em frente. Você sempre pode voltar atrás para eles mais tarde. Mergulhar no JForex O JForex Wiki é um dos três recursos essenciais para os programadores do JForex. Vou me referir a algumas páginas específicas do Wiki em grande parte desta série de posts. Se você ainda não o fez, inscreva-se para uma conta DEMO na Dukascopy. Em seguida, lançar a plataforma JForex e siga as instruções na página Use in JForex wiki para montar sua primeira estratégia JForex Até agora tão bom Por este ponto, espero que você possa entender o código-fonte básico Java e saber como startopen, compilar e executar um JForex estratégia. No próximo post nesta série de aprendizagem JForex, vamos estudar a anatomia de uma estratégia de JForex. There é apenas mais dois dias de negociação esquerda na Abril Dukascopy JForex Strategy Contest. Atualmente, estou no 6º lugar. Mas há uma luta feroz pelo meu lugar. Ive sido movendo entre 6 e 8 toda a semana, embora eu havent fez qualquer comércio. As outras pessoas estão colocando apostas grandes na esperança de espremer em um top 6. Por que De acordo com a estrutura do prêmio vencedor, os vencedores 4 a 6 recebem cada um 1.000. Considerando que o 7 º ao 10 º receberá cada 500 apenas. Com a minha conta corrente em 120.032 (20 ganho) este mês, é bastante viável para os outros a tentar tomar o meu lugar. Veja a tabela abaixo para as 10 posições mais importantes até o momento. Minhas opções são para o fogo até a minha estratégia para fazer mais comércios ou não fazer nada. O risco em executar minha estratégia novamente é que eu poderia perder dinheiro e me tornar ainda menos competitivo. Meu horário de trabalho das estratégias é em horas, então não há muito espaço para o erro. Como tal, eu sinto que com apenas dois dias de negociação esquerda, o tempo não está do meu lado. Por outro lado, eu provavelmente vou perder o meu sexto lugar, pois não estou longe de outros atrás de mim. Então, se eu não fizer nada, eu provavelmente vai acabar 7 ou 8 e perder metade do dinheiro do prêmio. Depois de refletir sobre isso brevemente, eu decidi não fazer nada. As chances são demais contra mim. Tenho visto muitas pessoas neste concurso meses correndo risco de subir de uma boa classificação apenas para expor-se muito e perder fora do top 10 completamente. Descobri que a estratégia concorrente no Concurso de Estratégia Dukascopy JForex não precisa ser 100 automática De acordo com o Suporte do Concurso no fórum oficial. Posso definir parâmetros como lucro lucro alvo, stop loss, e long-only ou curto apenas comércios. Isso torna este concurso substancialmente mais fácil de programar, pois posso implementar uma estratégia semi-automática, que é o que eu prefiro na minha negociação real. O problema com a construção de um sistema de negociação automatizado é que as condições de mercado mudam com freqüência e sem aviso prévio. Assim, é preciso mais do que algumas linhas para programar um sistema consistentemente rentável para filtrar condições indesejáveis. Como eu discuti antes, porque todos os vencedores neste concurso têm de publicar seus códigos-fonte, eu não quero gastar muito tempo neste concurso. Agora que sei que posso negociar semi-automaticamente neste concurso. Eu só posso fazer a minha análise manualmente e, em seguida, usar a estratégia para executar comércios quando eu assim o desejar. Isso é exatamente como o meu verdadeiro processo de negociação, como ilustrado anteriormente. Como você pode imaginar, estou muito feliz com essa notícia. Eu não preciso arranhar minha cabeça mais para construir uma nova estratégia para os próximos meses concurso. Eu programei e testei várias idéias novas nas últimas 2 semanas, mas não encontrei nada melhor do que a minha estratégia existente. Que tem se saído bem em abril. Este Concurso de Estratégia Dukascopy JForex tem sido um grande incentivo para me familiarizar com o JForex. Como eu pretendo usá-lo para a minha negociação real em Dukascopy (abrir uma conta com este link de afiliado para receber 35 descontos em comissões) mais tarde este ano, esta é uma situação win-win para mim como eu aprendo a API e possivelmente ganhar algum prêmio Dinheiro ao mesmo tempo. Esta é uma explicação da minha estratégia de negociação automatizada para o Dukascopy JForex Strategy Contest em abril. Esta estratégia só fez o seu primeiro comércio hoje depois de correr por cerca de 72 horas. Minha conta demo do concurso fechou com um ganho de 7 sobre este primeiro comércio. Observe que esta estratégia é construída para competir em um concurso e não para negociação real (ou seja, é puramente uma aposta sem custo). Aqui está o conceito para esta configuração de negociação de alta probabilidade. Referindo-se à figura 1 abaixo, a seta vermelha marca a minha entrada curta no EURGBP hoje. Estes são os indicadores de análise técnica que a estratégia utiliza: Tendência: Significado por 50 bar média móvel acima (otimista) ou abaixo (bearish) a média móvel de 200 bar. Momentum: Oversold ou overbought RSI condições, mas não usado em uma maneira tradicional. Volatilidade: Eu uso o canal de Keltner para medir a volatilidade. Ação do preço: Observe o comportamento do castiçal para identificar a continuação da tendência. Isto é onde o segredo para esta estratégia acontece. Vou explicar isso abaixo. Observe que eu usei um Bollinger Bands no gráfico da Figura 1 porque eu não conseguia encontrar o indicador do canal Keltner no Metatrader (meu software de gráficos). Não afeta minha ilustração conceptual de qualquer maneira. A configuração: Identificar a tendência global através de 50200 médias móveis como explicado acima. Confirme o preço ainda está jogando para a tendência, verificando se o preço atual do mercado está no lado direito da média móvel de 200 bares. Preço acima para bullish e abaixo para bearish. Uma vez que os passos 1-2 estão no lugar, sua tendência assumida é forte. Procuramos uma configuração na direção das tendências. Em particular, procuramos uma configuração de contra-tendência contra retração com castiçal em combinação com o canal Keltner. Parece fantasia, mas é simples. Usando um exemplo de lado curto, as barras de alta tem de penetrar acima do canal Keltner ainda se fecha dentro dele. Em seguida, a entrada curta é sinalizada. O oposto para uma entrada de longo-lado. RSI overbought e condições de sobrevenda são usados ​​para filtrar lenta e constante contra-tendência move (aqueles são maus). Outro benefício de usar um canal de preço é que eu também usá-lo para peg meu objetivo de lucro e parar a perda. Como eu disse no meu post anterior, porque a Dukascopy espera que os concorrentes vencedores enviem seus códigos-fonte, eu não estou usando nada proprietária ou extraordinária aqui. Como tal, isso é totalmente diferente do que eu uso para o comércio por conta própria. Nomeadamente, mais confiança nos indicadores e menos na acção dos preços e na gestão dos riscos.