Opções negociação matemática

Estratégias de Finanças Financeiras Em finanças, uma estratégia de opções é a compra e / ou a venda de uma ou várias posições de opções e, possivelmente, uma posição subjacente. As estratégias das opções podem favorecer movimentos nos subjacentes que são bullish, bearish ou neutros. No caso de estratégias neutras, eles podem ser ainda classificados em aqueles que são otimistas sobre a volatilidade e aqueles que são bearish na volatilidade. As posições de opção utilizadas podem ser longas e / ou posições curtas em chamadas e / ou coloca em várias greves. As estratégias de opções bullish são empregadas quando o comerciante das opções espera o preço de ação subjacente mover para cima. Estratégias de opções bearish são a imagem espelho de estratégias de alta. Eles são empregados quando o trader opções espera que o preço das ações subjacentes para mover para baixo. Spreads Editar um spread de call de Bull Editar Um spread de call de bull é construído comprando uma opção de compra com um preço de exercício baixo (K) e vendendo outra opção de compra com um preço de exercício mais alto. Pagamentos de um spread de chamada de touro Um spread de touro pode ser construído usando duas opções de compra. Muitas vezes, a chamada com o menor preço de exercício será at-the-money, enquanto a chamada com o preço de exercício mais elevado é out-of-the-money. Ambas as chamadas devem ter o mesmo mês de segurança e expiração subjacente. Exemplo de edição Tire um estoque arbitrário XYZ atualmente custa 100. Além disso, suponha que é uma opção padrão, o que significa que cada contrato de opção controla 100 ações. Suponha que para o próximo mês, uma opção de compra com um preço de exercício de 100 custe 3 por ação, ou 300 por contrato, enquanto uma opção de compra com um preço de exercício de 115 está vendendo em 1 por ação ou 100 por contrato. Um comerciante pode então comprar uma posição longa na opção do preço de exercício de 100 para 300 e vender uma posição curta na opção de 115 para 100. O débito líquido para este comércio é então 300 - 100 200. Este comércio resulta em um comércio rentável se o O estoque fecha no prazo de validade acima de 102. Se o preço de fechamento das ações no vencimento for de 110, a opção de compra de 100 terminará em 10 por ação, ou 1000 por contrato, enquanto a opção de compra de 115 expira sem valor. Daí um lucro total de 1000 - 200 800. O lucro das negociações é limitado a 13 por ação, que é a diferença nos preços de exercício menos o débito líquido (15-2). A perda máxima possível no comércio é igual a 2 por ação, o débito líquido. Bull put spread Uma propagação de bull put é construída vendendo mais altas opções de venda in-the-money e comprando o mesmo número de opções de venda de strike in-the-money mais baixas na mesma garantia subjacente com a mesma data de vencimento. O trader de opções que emprega esta estratégia espera que o preço da segurança subjacente sobe o suficiente para que as opções de venda escritas expirem sem valor. Exemplo de edição Tire um ABC estoque arbitrário atualmente com preço de 100. Além disso, assumir novamente que é uma opção padrão, ou seja, cada contrato opção controla 100 ações. Suponha que para o próximo mês, uma opção de venda com preço de exercício de 105 custe 8 por ação, ou 800 por contrato, enquanto uma opção de venda com preço de exercício de 125 está vendendo a 27 por ação, ou 2700 por contrato. Um comerciante pode então abrir uma posição longa na opção de venda de 105 strike para 800 e abrir uma posição curta na opção de venda de 125 para 2700. O crédito líquido para este comércio, em seguida, é 2700 - 800 1900. Este comércio será rentável se o estoque Fecha no vencimento acima de 106. Se o preço de fechamento das ações no vencimento é de 110, a opção de venda 105 expirará sem valor enquanto a opção de venda de 125 terminará em 15 uma ação, ou 1500 por contrato. Daí um lucro total de 1900 - 1500 400. O lucro das negociações é limitado a 19 por ação, que é igual ao crédito líquido. A perda máxima no comércio é de 1 por ação, que é a diferença nos preços de exercício menos o crédito líquido (20 - 19). Estratégias neutras ou não direcionais Editar estratégias neutras em negociação de opções são empregadas quando o trader opções não sabe se o preço das ações subjacente vai subir ou cair. Também conhecidas como estratégias não-direcionais, elas são assim chamadas porque o potencial de lucro não depende se o preço subjacente das ações vai para cima ou para baixo. Em vez disso, a estratégia neutral correta de empregar depende da volatilidade esperada do preço das ações subjacentes. Exemplos de estratégias neutras são: Guts - vender no dinheiro colocado e chamar Butterfly - comprar no dinheiro e fora do dinheiro chamar, vender dois no dinheiro chamadas, ou vice-versa Straddle - segurando uma posição em ambos um chamar e colocar com O mesmo preço de exercício e expiração. Se as opções foram compradas, o titular tem uma longa straddle. Se as opções foram vendidas, o titular tem um short straddle. O straddle longo é rentável se o estoque subjacente muda o valor de uma maneira significativa, mais ou menos. O short straddle é rentável quando não há tal movimento significativo. Strangle - a compra simultânea ou venda de out-of-the-money put e uma chamada out-of-the-money, com as mesmas expirações. Semelhante ao straddle, mas com diferentes preços de exercício. Risco Reversal Bullish na volatilidade Editar Neutral estratégias de negociação que são otimistas sobre o lucro volatilidade quando o preço das ações subjacente experiências grandes movimentos para cima ou para baixo. Eles incluem o longo straddle, estrangulamento longo, curto condor e borboleta curta. Bearish na volatilidade Editar Neutral estratégias de negociação que são de baixa no lucro volatilidade quando o preço das ações subjacente experiências pouco ou nenhum movimento. Tais estratégias incluem o short straddle, estrangulamento curto, spreads de razão, condor longo e borboleta longa. Payoff da compra de uma propagação borboleta. Lucro de uma longa borboleta espalhar posição. A propagação é criada comprando uma chamada com uma batida relativamente baixa (x 1), comprando uma chamada com uma batida relativamente alta (x 3), e shorting duas chamadas com uma batida entre (x 2). Em finanças, uma borboleta é uma estratégia de opções de risco limitado, não-direcional, que é projetada para ter uma grande probabilidade de ganhar um pequeno lucro limitado quando se espera que a volatilidade futura do subjacente seja diferente da volatilidade implícita. Uma posição de borboleta longa fará lucro se a volatilidade futura for menor do que a volatilidade implícita. Uma estratégia de opções de borboletas longas consiste nas seguintes opções: Long 1 call com preço de exercício de (X a) Short 2 calls com preço de exercício de X Long 1 call com preço de exercício de (X a) onde X preço spot e A gt 0. Usando a paridade putcall uma borboleta longa também pode ser criada da seguinte maneira: Long 1 put com um preço de exercício de (X a) Short 2 puts com um preço de exercício de X Long 1 put com um preço de exercício de (X a) Onde X o preço à vista e a gt 0. Todas as opções têm a mesma data de vencimento. No vencimento o valor (mas não o lucro) da borboleta será: zero se o preço do subjacente estiver abaixo (X a) ou acima (X a) positivo se o preço do subjacente estiver entre (X - a) e (X a) O valor máximo ocorre em X (veja o diagrama). Uma posição curta borboleta fará lucro se a volatilidade futura for maior do que a volatilidade implícita. Uma estratégia curta das opções da borboleta consiste nas mesmas opções que uma borboleta longa. No entanto, todas as posições de opções longas são curtas e todas as posições de opções curtas são longas. Variações da borboleta Edit A posição da opção dobro no meio é chamada o corpo, quando as duas outras posições forem chamadas as asas. A estratégia de opção onde o meio duas posições têm diferentes strike preço é conhecido como um condor de ferro. Em uma borboleta desequilibrada a variável a tem dois valores diferentes. McMillan, Lawrence G. (2002). Opções como um Investimento Estratégico (4ª edição). Nova york. Instituto de Finanças de Nova York. ISBN 0-7352-0197-8.The Matemática de Opções Trading Descrição Este título oferece diretrizes testadas no mercado para entender a matemática e determinar o potencial de lucro de cada comércio opção. Troca de opções bem sucedida exige que você entenda e saiba como usar os preços das opções subjacentes de matemática. 034 A Matemática de Opções Trading034 se concentra nessa matemática, fornecendo-lhe o conhecimento que você precisa tanto para determinar os resultados esperados de uma opção de comércio e calcular o tamanho da posição ideal antes de cometer capital. Com base em trabalhos e pesquisas nunca antes publicados, este livro direto inclui: explicações claras da volatilidade e do tempo de expiração - os dois conceitos mais importantes para as fórmulas de comerciantes de opções e exemplos para o cálculo de perfis de lucro de opções e combinações nuas e cobertas, Spreads, synthetics e muito mais, e o Reehl Option Trader CD - com programas que analisam imediatamente as oportunidades rentáveis ​​usando várias estratégias diferentes. A Matemática da Opção Trading034 explora dezenas de fórmulas e técnicas para analisar negócios opção, bem como para a compreensão das probabilidades de Com base em probabilidades matemáticas. Ele mostra como trabalhar os números para aproveitar as oportunidades favoráveis ​​como eles se apresentam, enquanto ao mesmo tempo, fazendo os movimentos necessários para reduzir o risco em cada passo. Opções de negociação é uma empresa meticulosa e exigente que é repleta de riscos. Uma maneira de obter uma rentabilidade mais consistente é ganhar um conhecimento de trabalho da matemática e analisar os perfis de lucro de cada comércio antes de colocar seu capital de negociação na linha. 034The Mathematics of Options Trading034 centra-se nas fórmulas e know-how que você precisa para remover muito da adivinhação de trading options. Este manual de negociação em profundidade fornece-lhe com a sofisticação matemática necessária para negociação de opções bem sucedidas, tirando o mistério da matemática E tornando-o compreensível e utilizável. A sua abrangente abrangência inclui: fórmulas para o desenvolvimento de estratégias de opções rentáveis, incluindo derivações algébricas, explicações e exemplos de combinações básicas - chamadas e puts cobertas, protetor coloca, spreads, straddles e strangles variações de estratégia em que o número de opções envolvidas é importante, O produto do valor de um evento e a probabilidade da ocorrência do evento e, sua volatilidade histórica - seu cálculo, o uso com o modelo de precificação de opções Black-Scholes, as fontes de informação sobre volatilidade, , Incluindo cálculos e exemplos e outros conceitos valiosos, incluindo médias móveis, equações de primeira e segunda ordem, algoritmos de busca, a taxa de putcall, a central Teorema limite e muito mais. Antes que você possa ser consistentemente bem sucedido como um comerciante da opção, você deve primeiramente considerar os resultados possíveis junto com suas probabilidades associadas para estar sempre ciente das probabilidades do sucesso. A Matemática das Opções Trading034 explica a matemática necessária para atingir esse objetivo, e como melhorar drasticamente o potencial de lucro da seleção de comércio. O poderoso CD de acompanhamento inclui: Expectation. exe - produz resultados para uma única negociação para qualquer estratégia coberta no livro, tanto na tela como em um relatório impresso e, DailyCheck. exe - produz um relatório impresso cobrindo todas as estratégias de exemplo para opções em um determinado Subjacente instrumento. mostrar mais Detalhes do produto Formato Meio misturado produto 416 páginas Dimensões 152.4 x 226.1 x 35.6mm 703.08g 01 de março de 2005 McGraw-Hill Education - Europe Impressão MCGRAW-HILL Professional Publicação CityCountry New York, NY, Estados Unidos Idioma Inglês ISBN10 0071445285 ISBN13 9780071445283 Sobre CB Reehl CB Reehl é um operador experiente de opções e ex-sócio-gerente de uma CPA e empresa de consultoria de negócios. Reehl tem experiência de nível executivo com Price Waterhouse amp Co. (agora PriceWaterhouseCoopers) e várias outras empresas de capital aberto e privadas. Ele também escreveu vários artigos sobre as opções de negociação para Futures magazine. show mais Back cover cópia Diretrizes testadas pelo mercado para entender a matemática e determinar o potencial de lucro de cada comércio opção Comércio de opções bem sucedidas requer que você entenda e saiba usar a matemática subjacente Preços das opções. A matemática de negociação de opções se concentra nessa matemática, fornecendo-lhe o conhecimento que você precisa tanto para determinar os resultados esperados de uma opção de comércio e calcular o tamanho da posição ideal antes de cometer capital. Com base em trabalhos e pesquisas nunca antes publicados, este livro direto inclui: explicações claras da volatilidade e do tempo de expiração - os dois conceitos mais importantes para os comerciantes de opções Fórmulas e exemplos para o cálculo de perfis de lucro de opções e combinações nuas e cobertas , Os spreads, os synthetics, eo mais The Reehl Option Trader CD - com os programas que analisam imediatamente oportunidades rentáveis ​​usando estratégias numerosas diferentes A matemática de troca da opção explora dúzias das fórmulas e das técnicas para analisar negócios da opção, assim como para compreender as probabilidades daqueles Com base em probabilidades matemáticas. Ele mostra como trabalhar os números para aproveitar as oportunidades favoráveis ​​como eles se apresentam, enquanto ao mesmo tempo, fazendo os movimentos necessários para reduzir o risco em cada passo. Opções de negociação é uma empresa meticulosa e exigente que é repleta de riscos. Uma maneira de obter uma rentabilidade mais consistente é ganhar um conhecimento de trabalho da matemática e analisar os perfis de lucro de cada comércio antes de colocar seu capital de negociação na linha. A Matemática de Negociação de Opções concentra-se nas fórmulas e know-how que você precisa para remover grande parte da adivinhação de opções de negociação. Este manual de negociação em profundidade fornece-lhe a sofisticação matemática necessária para negociação de opções bem sucedidas, tirando o mistério da matemática e tornando-o compreensível e utilizável. Combinações básicas - chamadas e puts cobertas, puts protetora, spreads, straddles e strangles Variações de estratégia em que o número de opções envolvidas é importante, incluindo Cálculo da expectativa matemática - o produto do valor de um evento ea probabilidade de ocorrência do evento. Volatilidade histórica - seu cálculo, uso com o modelo de precificação de opções de Black-Scholes, fontes para informações sobre volatilidade , E mais Os gregos - Delta, Gamma, Vega, Theta e Rho, com cálculos e exemplos Outros conceitos valiosos, incluindo médias móveis, equações de primeira e segunda ordem, algoritmos de busca, a relação putcall, o teorema do limite central e mais Antes que você possa ser consistentemente bem sucedido como um comerciante da opção, você deve primeiramente considerar os resultados possíveis junto com Suas probabilidades associadas para estar sempre ciente das chances de sucesso. A matemática da negociação de opções explica a matemática necessária para atingir esse objetivo, e como melhorar drasticamente o potencial de lucro da seleção do comércio. O poderoso CD de acompanhamento inclui: Expectation. exe - produz resultados para uma única negociação para qualquer estratégia coberta no livro, tanto na tela como em um relatório impresso DailyCheck. exe - produz um relatório impresso cobrindo todas as estratégias de exemplo para opções em um determinado Instrumentos subjacentes mostrar mais Avaliações de livros em Goodreads Goodreads é o maior site de world039s para leitores com mais de 50 milhões de opiniões. We039re que caracteriza milhões de suas avaliações do leitor em nossas páginas do livro para ajudar-lhe encontrar seu livro favorito novo. Fechar XSTOCK E OPÇÕES DE NEGOCIAÇÃO USANDO MATERIA DE CERVEJA Como sobre este para um termo comercial MATERIA DE CERVEJA. Já ouviu falar de que você provavelmente tem se você é um entusiasta militar ou um franco-atirador. Se você ainda descobriu que meus escritos se concentram em negociar como uma batalha, então eu me encontro lendo um pouco de literatura militar e agora o foco principal é o treino de atiradores furtivos (é um tema de um livro que estou escrevendo). Recentemente, comprei um livro intitulado Trigger Men: Shadow Team, Spider-Man, The Magnificent Bastards e The American Combat Sniper. Por Hans Halberstadt. Ele inclui um glossário e, você adivinhou, uma das entradas é MATERNA DE CERVEJA. Aqui está a sua descrição: Sniping envolve uma grande quantidade de matemática (quase tanto quanto a arte da artilharia), mas os problemas devem normalmente ser resolvido sob condições de estresse extremo. Os cálculos precisos ensinados na escola de sniper, então, são reduzidos a uma fórmula muito mais simples - tão simples, dizem os franco-atiradores, que você poderia obtê-los direito, mesmo se você estivesse sob a influência de algumas cervejas. Eu não estou recomendando que você dê negociação um tiro depois de algumas cervejas, embora alguns traders8217 resultados podem indicar esse hábito, mas o que eu estou recomendando é que você tem um plano de negociação tão simples que poderia ser seguido, mesmo se você estava sob a influência . Eu acredito que é o ponto da MATEMÁTICA de CERVEJA e é meu ponto aqui também. Vamos chamá-lo de MATERIAIS DE CERVEJA Os atiradores de elite estão envolvidos no negócio de caça de pessoas de uma maneira muito calculada e metódica que requer muita atenção aos detalhes sob condições muito estressantes. Parece um esforço muito complexo, mas não é. A complexidade é realmente encontrada em sua simplicidade. Métodos simples às vezes são os mais complexos porque os tornamos assim. Nós não queremos acreditar que negociar, por exemplo, é realmente simples. Em vez disso, queremos torná-lo mais do que o que é. Deve ser complicado, nós raciocinamos, se tão poucos conseguem isto. Tão pouco sucesso na negociação, porque é realmente muito simples. Vamos ver apenas um exemplo: gráficos. Seu gráfico de ações é algo como isto: O que é mais fácil de ler e entender Você poderia entender um melhor do que o outro se você estivesse sob a influência Pense nisso. Pode apenas reduzir os cálculos necessários para fórmula muito mais simples. TRADING É GUERRA. PREPARE SEU WEAPONS. What que faz exame para transformar-se um perito de troca das opções. VOCÊ QUER SER UM EXPERTADOR COMERCIAL DE OPÇÕES - ENCONTRE O QUE REALMENTE TOMA PARA SE TORNAR UM. O maior erro cometido pelos recém-chegados à negociação de opções é que eles não percebem que a negociação de opções tem uma curva de aprendizado. As opções têm uma fundação em matemática, e todos os parâmetros que governam o preço das opções (o elemento crítico no comércio de opções) são ditados por fórmulas matemáticas. Não compreender a teoria e a matemática atrás das opções é o único fator o mais grande a maioria de povos don039t sucedem na troca de opções. Eles não entendem por que eles perdem dinheiro ou porque os negócios que esperavam ser vencedores acabam por ser perdedores. O segundo maior erro da maioria das pessoas é que eles não têm uma idéia clara do roteiro no jogo de negociação de opções. Eles comercializam estratégias que não entendem completamente. Estes dois fatores combinados podem causar um golpe mortal antes que eles aprendam o jogo. Don039t ficar preso nesta situação. Assista a este curso gratuito para saber o que você está contra. Aprenda os desafios e as armadilhas do comércio de opções para que você saiba o que esperar. Uma vez que você sabe disso, você pode planejar metodicamente, e você estará bem em seu caminho para fazer opções de negociação de uma segunda renda confiável para a vida. TRÊS CURSOS - 10 HORAS QUANDO VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA COMEÇAR, VERIFIQUE ESTE FUNDO. Os três primeiros cursos são combinados para criar este pacote. Para dominar o básico de Opções, você realmente precisa de todos os três cursos. Você pode obter este pacote para 20 desconto em 479. Uma breve sinopse dos cursos são oferecidos sopro, mas para detalhes completos, visite os links de cursos individuais abaixo. SECÇÃO I - Opções de Chamada A maioria das pessoas que estão aprendendo opções pela primeira vez enfrentam muito jargão e linguagem complexa. Este curso usa exemplos do mundo real (comprar uma casa) para explicar como funciona uma Opção de Compra (Seção 1) na vida real. Este exemplo deve tornar absolutamente claro o que é uma opção de chamada em detalhes passo a passo. SEÇÃO II - Opções de Venda. A opção de venda é o melhor quotprotector do seu portfólio, e neste curso você pode aprender como funcionam as opções de venda. É exatamente o oposto de uma opção de chamada. Opções de compra aumentam em valor quando o valor de um estoque ou índice cai no preço. Definimos o que é uma Opção de Venda e, tal como fizemos na Opção de Compra, consideramos um exemplo real de uma Opção de Venda. Seção III - Estratégias de combinação de ações e opções Nesta seção, três estratégias criativas são descritas para investidores de ações para combinar opções em suas estratégias de portfólio. Use Opções para comprar Ações a preços que são muito inferiores ao que o estoque está negociando atualmente para Opções de Uso para vender ações a preços que são muito mais altos do que o que está negociando atualmente para Opções de Uso para proteger uma posição de estoque que você já possui SEÇÃO IV - DIMINUAÇÃO DE TEMPO A decomposição de tempo é um componente essencial das estratégias de Opções. Na verdade, o tempo decaimento sozinho é responsável pela maioria das estratégias de opções avançadas. Nesta parte do curso, vamos estudar o conceito em detalhe. Opções são quotwastingquot ativos, e eles perdem valor todos os dias. O comprador fica ferido da decadência do tempo e os benefícios do vendedor dele. E a decadência do tempo se torna mais exponencial à medida que nos aproximamos da expiração de uma Opção. É também o grande equalizador entre os perfis de um comprador e vendedor de Opções. Time decay é o grande equalizador nos perfis de recompensa de risco de compradores e vendedores de Opções. Várias estratégias intermediárias e avançadas são baseadas na venda de prêmios (vendedores de opção) e essas posições fazem um lucro devido ao tempo decadência no valor dessas opções ao longo de um período de tempo. SECÇÃO V - VOLATILIDADE IMPLÍCITA A volatilidade implícita é o quotwildcardquot em preços de opção. Ignore-o, e você pagará um preço. De fato, é tão importante que temos pelo menos quatro variedades diferentes - Volatilidade, Volatilidade Implícita, Volatilidade Histórica e Volatilidade Futura ou Esperada. Usamos os exemplos do mundo real para explicar o conceito de volatilidade em termos simples. Em seguida, estudamos como a volatilidade é quantificada em ações e opções. E como a Volatility encontra um back-door para incorporar-se em preços de opção. Considerações de volatilidade implícitas são fundamentais ao escolher entre um perfil de comprador e vendedor. Nós quebramos este tópico complexo em termos simples e mostrar-lhe um exemplo de NFLX e CAT opções que devem tornar absolutamente claro o que é tudo isso. SEÇÃO VI - OPÇÃO GREEKS, DELTA, GAMMA, VEGA, THETA Se você é o piloto de uma aeronave, os gregos são seu painel de instrumentos. Se você don039t gerenciar seu painel de instrumentos corretamente, bem. Você começa a foto. Entender os gregos é absolutamente crítico para cada posição Opção. Nós quebramos este curso em capítulos fáceis de entender para todos os quatro gregos - Delta, o rei de todos os gregos. Gamma - o operador silencioso. Theta - cada sonho do seller039s da opção. E Vega - Cuidado com este. A maioria dos iniciantes a Opções tendem a ignorar os gregos. Dominar os gregos e você shave fora meses de aprendizagem curva. Para não mencionar, você pode então voar seu avião em quotauto-pilotquot (com a ajuda dos gregos). SEÇÃO VII - OPÇÕES ESTRUTURA DO MERCADO O mercado de Opções tem um número de termos que precisamos estar cientes. Começando com as diferenças de terminologia como quotLongquot e quotShortquot, olhamos para todos os detalhes que entram no mercado de opções. Nós explicamos os processos importantes como Exercício e Atribuição, bem como coisas como série Expiry, spreads Bid-Ask, corretagem e custos de transação e vários outros detalhes. O que é Interesse Aberto e por que é importante, e qual é o papel de um Criador de Mercado. Estudamos os diferentes tipos de Ordens e quais são importantes para o investidor médio, e quais os que fazem sentido em situações diferentes. Discutimos também a margem da regulamentação T, tal como se aplica às opções, bem como a margem da carteira. SEÇÃO VIII - COMPRAR UMA OPÇÃO DE CHAMADA (CHIPOTLE MEXICAN GRILL) A compra de uma Opção de Compra é a mais básica de todas as estratégias de Opção e é a estratégia mais eficiente para otimizar uma perspectiva otimista de uma ação. Neste curso, tomamos o exemplo de Chipotle Mexican Grill (CMG) e mostram como o comércio se desenrolou. Analisamos o raciocínio subjacente à introdução do negócio, o perfil de risco, análise de gráfico e ponto de entrada, escolha de expiração e quotmoneynessquot da opção, considerações de decaimento de tempo, requisitos de margem, expectativas de lucro, critérios de saída, análise grega, seu perfil de lucros e perdas E várias outras considerações. Nós fornecemos uma análise de 360 ​​graus antes da entrada do comércio. Este é um comércio real e mais de 15 dias, e nós navegar o comércio para o seu ponto de saída. SEÇÃO IX - COMPRAR UMA OPÇÃO DE COLOCAÇÃO (FXE EURO ETF) Comprar uma Opção de Compra serve dois propósitos - explorar um movimento de baixa na ação ou ser o protetor final de seu estoque. Nesta parte do curso, tomamos o exemplo do euro ETF (FXE) e mostram como o comércio se desenrolou em cerca de 25 dias. Analisamos o raciocínio subjacente à introdução do negócio, o perfil de risco, análise de gráfico e ponto de entrada, escolha de expiração e quotmoneynessquot da opção, considerações de decaimento de tempo, requisitos de margem, expectativas de lucro, critérios de saída, análise grega, seu perfil de lucros e perdas E várias outras considerações. Nós fornecemos uma análise de 360 ​​graus antes da entrada do comércio. Nós mostramos como quotlet seus vencedores runquot de uma forma controlada. SEÇÃO X - ESTRATÉGIA E OPTIMIZAÇÃO O curso de otimização de estratégia de Opção reúne todas as 4 estratégias de Opções. As 4 estratégias são compreendidas de 2 estratégias bullish e 2 bearish, mas como e quando nós devemos escolher uma estratégia particular sobre a outra. Criamos um útil quot4 estratégias para distinguir e conectar uma estratégia para o outro. Mais importante ainda, quais são todas as considerações antes de escolhermos uma estratégia. Nossa escolha de estratégia depende não só do que o estoque está fazendo atualmente, mas também de diversas externalidades de mercado, assim como de algumas métricas de Opção Chave como Volatilidade Implícita. Este curso também fornece uma espreitadela em temas avançados Opção como o VIX (Fear indexquot), simulação de comércio, bem como parâmetros de ajuste comercial. SEÇÃO XII - AJUSTES DE OPÇÃO ÚNICA Este curso estuda a necessidade de ajustes de Opção e por que ajustes são tão críticos para o sucesso de sua posição como boa entrada ou análise. Consideramos todas as quatro estratégias básicas - Long Call, Short Call, Long Put e Short Put e olhe para vários ajustes nessas posições se eles tiverem problemas. Cada investidor tem um quotpain pointquot - este é o ponto em que eles ajustar a sua posição. Aplicando uma abordagem rigorosa para este ponto dor permite aos investidores controlar o risco, maximizando a oportunidade de lucro. O curso também discute vários detalhes como ajustes iniciais, ajuste excessivo e ajuste de negócios rentáveis, bem como a importância da perspectiva do investidor para o estoque quando se considera ajustes. Este pacote consiste em Cursos I a III de um programa de 4 passos passo a passo para alcançar o domínio de opções. NÃO INCLUI O CURSO IV SOBRE PROPOSTAS DE OPÇÃO. Curso I - Introdução às Opções - Saiba mais sobre Opções de Chamadas e Opções de Compra é uma detalhada explicação passo a passo sobre Opções, Opções de Chamada e Opções de Compra com teoria e aplicação prática com o Curso de Opções da Apple (AAPL) . Volatilidade implícita e opções Gregos irá completar o seu entendimento teórico de opções. Curso III é Opções Estratégias para Iniciantes - Compra Opções de Chamada e Opções de Colocar onde nós realmente colocar trades ao vivo e gerenciá-los a seus pontos de saída. Curso IV está em Opções Spreads - Este é o coração da negociação de opções. Uma vez que você mestre Spreads de Opções, você adquiriu uma habilidade que pode gerar renda mensal consistente para o resto de sua vida. Qualquer pessoa interessada em mercados financeiros e mercados de opções em particular Conhecimento. Estratégia. Execução. Hari Swaminathan é o fundador da OptionTiger. Uma empresa de Mentoring de opções de ponta, e um educador de círculo completo em todas as áreas de Financial Markets. A Hari desenvolveu vários métodos proprietários de Propriedade Intelectual e abordagens em torno de melhorar as estratégias de Opções de Caso base (que favorecem os Market Makers) e transforma esse déficit em um enorme EDGE do lado dos comerciantes. Como construir uma estratégia poderosa para todas as estratégias de opção. Hari é autodidata em Opções e ativamente negociando esses instrumentos por quase 10 anos, principalmente por tentativa e erro. Trial e erro em geral, é um excelente método de aprendizagem, mas aplicado neste contexto, tentativa e erro pode ser caro. Meu curso se concentra principalmente neste aspecto, para que você possa evitar perder dinheiro nos 1 a 2 anos quando você está aprendendo. Sim, demora tanto, se não mais. Se os mercados fossem realmente simples, youd tem todos os envolvidos nele. Paciência, Diligência e Determinação são o que você precisa durante este tempo. Hari tem um grau de Bacharel em Engenharia da Índia e MBAs da Universidade de Columbia em NYC e London Business School em Londres, Reino Unido. Mais do que nunca, tornou-se importante para as pessoas normais para assumir a sua situação financeira, e realmente entender como os mercados financeiros, e as várias classes de ativos, negociação nuances realmente funcionam. Investir nos mercados financeiros não é mais uma ATIVIDADE MÁQUINA. Não há nenhum ponto culpar consultores financeiros após o fato. Agora, seu tornar-se crucial para que todos façam sua própria HOME. Assim você pode decidir por si mesmo se algo é bom ou arriscado. É claro que é mais fácil dizer do que fazer, e é exatamente aí que entramos. Minha missão é educar as pessoas comuns sobre os fundamentos profundos e estratégicos dos mercados de ações e explorar esse conhecimento com o uso de OPÇÕES. Não há nada RANDOM sobre os mercados. Há surpresas o tempo todo, mas há sempre um método por trás de cada loucura. E meu objetivo é levá-lo a este ponto de compreensão e consciência. Isso é quando ele começa a se encaixar. Conhecimento, Educação, Crafting Breakthrough estratégia, Análise técnica, Seguindo Smart Money, Gestão de risco, Disciplined Money gestão, e quase impecável Execução abordagens são apenas alguns dos pontos cruciais enfatizou em todos os Cursos. Video-based educação cursos, workshops práticos, vários elite proprietária Advanced sistemas, um programa de 4 semanas Live Mentoring são apenas algumas coisas que oferecemos. O objetivo é proporcionar uma educação de círculo completo nos mercados, o que é necessário antes que ele comece a encaixar dentro Permite quebrar o jogo de opções de uma forma realista. 1. As opções foram inventadas fora do ar fino. E as pessoas que os inventaram ganharam prêmios Nobel por sua invenção (Fisher e Black). É puramente um conceito Matemático, sem conexões reais com o mundo externo exceto um, que é definido implicitamente em seu projeto. Sua fascinante, matemática, estratégico, arriscado, mas também pode fornecer a base para toda a vida fluxos de renda. Theres foco em análise, ciência dos dados, modelagem estatística e teoria da probabilidade. 2. Isto dá origem a cenários analíticos muito complexos mas interessantes. Ele também nos dá a capacidade de modelar opções com um conjunto de ferramentas como um painel do carro. Em muitos casos, você não precisa ver o que está acontecendo nos mercados, ou os estoques próprios. Esses dados são incorporados nas fórmulas matemáticas que sustentam a própria estrutura de Opções. E você pode operar com base no seu Dashboard. 3. Porque tudo em Opções é definido em termos matemáticos. Também é importante perceber que OPÇÕES será sempre o mesmo. A matemática por trás de Opções será sempre a mesma. Para sempre. A menos que descubram falhas sérias nas fórmulas e nos modelos usados ​​por estes vencedores de Nobel. E é claro, infelizmente, se fosse o caso, os prêmios Nobel teriam que ser recolhidos e voltarmos à prancheta. Mas hoje, vários mercados bem desenvolvidos em todo o mundo existem puramente com base em sua Modelagem Matemática de RISCO. 4. Opções e Xadrez têm grandes sobreposições. Você pode concordar que Xadrez é um jogo de habilidade. É um jogo de estratégia e depende de quão bem você pode planejar (à frente) para atacar, defender ou tomar uma posição neutra. Também acreditamos que o xadrez é estratégico e depende de certos princípios matemáticos. Por que ou Como sabemos isso - A razão pela qual sabemos que é um jogo de habilidade é. Tente jogar 100 jogos de xadrez com Kasparov ou Anand. Pessoas normais são quase garantidas uma perda em todos os 100 jogos. Então tem que ser um jogo de habilidade. E por que sabemos que suas características subjacentes são baseadas em matemática. O fato de que um computador como o Deep Blue venceu o GrandMaster Garry Kasparov em 1997, provou ser ao mesmo tempo chocante e revelador ao mesmo tempo. Embora as habilidades dos seres humanos não tenham aumentado em termos exponenciais durante os últimos 20 anos, e podemos ser capazes de planejar 3 ou 4 ou 5 movimentos à frente, o computador de hoje pode calcular 1000 movimentos à frente, ir para baixo todos os caminhos possíveis e gravar Os resultados como a memória fotográfica. Esta é uma capacidade que os seres humanos podem nunca alcançar, provando que a matemática desempenha um papel fundamental. Então hoje, todo jogador de Xadrez profissional se recusa a jogar a máquina, porque é quase garantido que os Mestres PERDERÃO TODOS OS JOGOS. 5. Finalmente, você DEVE acreditar completamente isto - Opções, assim como Xadrez, são um conjunto de habilidades, e requer adquirir um conjunto profundo de habilidades analíticas muito mais do que a maioria dos conjuntos de habilidades no mundo, e eles só podem ser dominados durante um período de tempo . Depois de entender melhor as opções, você vai perceber como isso é verdade. Não podemos nos transformar em Kasparov em questão de semanas ou mesmo alguns meses. Não funciona assim. Mas uma vez que você passar por este processo que pode ir de 1 a 2 anos ou mais (dependendo do seu compromisso com este processo), há uma luz muito poderosa no final deste túnel. Você constrói um conjunto de habilidades para a vida. Idade, localização geográfica, estilo de vida ou tempo não são mais uma barreira para a criação de fluxos de renda consistentes, independentemente de quem você é, onde você está ou quantos anos você tem. Isso é muito poderoso. Agora vamos olhar para os negativos. Isto é o que a maioria das pessoas NÃO vai te dizer. Qualquer um que lhe diz que as opções são SIMPLES, e você pode fazer a renda ordinária extra facilmente, é APENAS NÃO VERDADEIRO. Vou dizer-lhe Opções podem ser brutais se você simplesmente aplicar metodologias especulativas. Então você deve apenas VARA às STOCKS, que não são nada MAS especulação, com um papel minucioso na ESTRATÉGIA Dê-se o tempo para dominar este CRAFT. E uma vez que você pode desenvolver uma abordagem SYSTEMATIC para cada situação (que é o Real Game), você estará bem no seu caminho para o desempenho consistente. Opções são facilmente o instrumento financeiro mais fascinante com vários benefícios de vantagem, mas também um conjunto igualmente poderoso de negativos. 1. As opções têm uma curva de aprendizagem íngreme. Não espere se tornar Kasparov em um par de meses. Ou até um ano ou dois. E por que isso é importante perceber: Porque estamos jogando um Kasparov ou Anand cada vez que entramos no mercado de opções. Os market makers que são 99 do tempo, a contraparte de todas as negociações de Opções, são profissionais de Opções, com 10 a 20 anos de experiência, no desempenho de seu dever legal de fornecer liquidez. Enquanto temos horas para planejar nosso ataque, o Market Maker literalmente tem alguns segundos. Em um dia normal, um criador de mercado pode fazer muitos milhares de negócios. Um só pode ser no temor de suas habilidades. 2. Se você está interessado em Opções, tente não aproximá-lo com uma mentalidade ou exigência de ganhar dinheiro. Isso não só não vai acontecer. Mas é uma receita para o desastre. É como um estudante de Medicina querendo praticar suas habilidades depois de 2 meses de estudo. Para desenvolver uma média de rebatidas significativa, você precisará de tempo, paciência e perseverança. Eles não desenvolvem durante a noite. Concentre-se completamente na aprendizagem, idealmente praticando em contas de dinheiro de papel porque você PERDERÁ em primeiro lugar. 3) Como alguém que tem auto-aprendido Opções e através de erros de Trial e Erro, posso dizer-lhe Opções de negociação não é algo que você deve tomar de ânimo leve. Você ouvirá pessoas falando de retornos de dígitos triplos e quádruplos fantásticos. Im aqui para ser brutalmente honesto com você - - Tenha muito cuidado nos primeiros 12 meses de negociação de opções. - É quando todos são os mais vulneráveis ​​a perder dinheiro. - Seu principal objetivo durante este tempo é se concentrar em aprender este ofício e não perder (muito) dinheiro Dito isto, se você pode passar os primeiros 12 meses e adquirir a experiência de uma forma sistemática com abordagens sistemáticas para cada situação, Verdadeira independência financeira aguarda. Você pode trocar opções de qualquer lugar do mundo. Independentemente de quantos anos você tem. Você nunca precisa se preocupar com a segurança do trabalho mais porque você tem uma habilidade que pode produzir renda consistente mês após mês. Mas você tem algum trabalho sério, mas empolgante para fazer antes de chegar lá, e eu estou aqui para ajudá-lo nesta jornada. Assista aos Minicursos grátis ou ao canal do YouTube. Todos os quais têm a mais alta qualidade de educação em Opções, bem como Mercados Financeiros. E junte-se a mim nos meus cursos da UDemy. Onde compartilho conhecimento tecnológico de ponta misturado com insights práticos, estratégia e abordagens de execução impecável, através de exemplos de negociação ao vivo. Como nós sabemos tudo isso (não basta ir pela minha palavra). Verifique o que 25.000 alunos têm a dizer em 2100 Reviews. Com quase 2000 deles sendo 5 estrelas ou 4 estrelas Se você tiver alguma dúvida a qualquer momento, por favor, sinta-se livre para mensagem-me em Udemy. 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