R mesa 5 trading system

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MESA Support (FREE) Às vezes você só precisa de um empurrão para você passar por um ponto que você não entende. Acima de tudo, há conforto e segurança sabendo que estou aqui para apoiá-lo. StockSpotter Coaching (FREE) StockSpotter tem uma série de ferramentas para ajudar com sua negociação de ações, que vão desde os indicadores de configuração swing para o relatório transparente de resultados. Posso ajudar a organizar apenas as ferramentas que você precisa. Documentos Técnicos e Seminários (GRÁTIS) Para os tecnicamente inclinados, tenho o prazer de compartilhar minha pesquisa avançada com você. Por que a experiência é importante DISCLAIMERSIERRA HOTEL é um sistema de comércio de breakout de canal adaptativo. Utilizando um algoritmo proprietário desenvolvido por John Ehlers, o atraso ea largura dos canais são ajustados dinamicamente de acordo com o ciclo dominante MESA-medido. MESA é uma abreviatura de Maximum Entropy Spectral Analysis, uma técnica de processamento de sinal notável útil para encontrar comportamento cíclico em uma série de tempo. Ao separar o componente cíclico do componente de tendência, o sistema é mais capaz de separar mercados de tendências de mercados laterais. Isso permite que o usuário siga a tendência mais cedo e para evitar melhor whipsaw comércios. John Ehlers. Um engenheiro elétrico, é o principal desenvolvedor do Mesa Software Trading Systems. Ele recebeu seu BSEE e MSEE da Universidade de Missouri e fez seu trabalho de doutorado na Universidade George Washington, especializada em Campos Ondas e Teoria da Informação. Um verdadeiro cientista de foguetes, ele se aposentou como um engenheiro companheiro com uma das maiores empresas aeroespaciais. John começou a operar em 1976 e continua como um comerciante privado e desenvolvedor de estratégia. Ele tem escrito extensivamente sobre o tema de negociação técnica e teoria do ciclo, e tem falado internacionalmente sobre esses assuntos. John aplicou sua experiência em engenharia para desenvolver vários sistemas de negociação que alcançaram 1 rankings na revista Futures Truth. Michael Barna. Um engenheiro astronáutico, é co-desenvolvedor do MESA Software Trading Systems. Ele também é o autor de R-MESA, MESAMAX e BIGBLUE. Mike fornece mais top Futures Truth classificados sistemas de negociação do que qualquer outro desenvolvedor no país. Ele foi um conselheiro de negociação de commodities registrado desde junho de 1997. Michael forneceu pacotes de software customizados de terceiros para comerciantes, analistas, investidores, empresas de gestão de dinheiro e corretoras em todo o mundo. Ele é um programador experiente em uma variedade de línguas apoiando sua pesquisa e desenvolvimento em Inteligência Artificial e Programação Genética aplicada aos mercados financeiros. Garantia de reembolso de trinta dias. Ehlers e Barna trabalharam juntos para desenvolver o Sierra Hotel Trading System, que CSI está oferecendo em uma garantia de 30 dias de garantia de reembolso. Isso lhe dá 30 dias para explorar o software, trocar o papel dos sinais e decidir se este é o sistema certo para você sem arriscar seu capital nos mercados. Garantia refere-se a taxa de licença de software de sistema de negociação e não se aplica à assinatura de dados Unfair Advantage necessária. Para mais informações, ligue para o Departamento de Marketing da CSI no número 1-800-274-4727 ou 1-561-392-8663 para saber mais sobre esta oferta. O desempenho hipotético estava gerando usando Sierra Hotel operando em Back-ajustado de Unfair Advantage. Todas as negociações foram tomadas em uma base de contrato com 37,50 comissão e derrapagem, sem direito a rolar entre os contratos. Os resultados de desempenho do sistema de negociação apresentados nos gráficos de perfomance anteriores são de natureza hipotética ou simulada e não representam resultados de negociação reais. A CFTC exige a seguinte declaração de divulgação em referência a resultados hipotéticos. os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram realmente executados, os resultados podem ter sob ou sobre compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Não há nenhuma representação de que qualquer conta será ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. O seguinte aviso é fornecido pela CSI, o software e fornecedor de dados que fornece os dados de resumo diário necessários para seguir os mercados em que você pode escolher Para aplicar o sistema Sierra Hotel. Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas outras limitações inerentes, algumas das quais são descritas aqui. Existem frequentemente diferenças acentuadas entre os resultados de desempenho hipotético e os resultados reais alcançados por qualquer programa de negociação ou procedimento. Uma razão para isso é que a negociação hipotética não envolve risco financeiro. Nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas e aderência a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que podem afetar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados que não podem ser totalmente considerados na preparação de resultados hipotéticos e que também podem afetar adversamente o seu desempenho de negociação. Além do acima, CSI recomenda fortemente que os clientes back testar o sistema. O produto de entrega de dados CSIs Unfair Advantage (UA) oferece ferramentas para simular lucros e perdas ao longo do tempo. Tente experimentar a ambivalência ea indecisão inerentes ao prosseguimento da sua negociação durante um longo período de tempo. Por favor, faça uso do seu período sem risco de 30 dias para simular a negociação. Registre suas entradas e saia preços e desconto para comissão e derrapagem usando o gerente de posição fornecido. Isso permite que você assista como lucros de negociação e as perdas são acumuladas. Satisfaça-se yourself que este é um sistema que você apreciaria negociar. CSI não quer que você experimente um resultado que não se adapte ao seu temperamento e sua vontade de aceitar as perdas. Se você não estiver satisfeito com os sinais produzidos pelo Sierra Hotel, entre em contato com a CSI durante o período inicial de 30 dias e reembolsaremos o preço de compra do software de negociação e desativaremos o programa em seu computador. Durante esse período de 30 dias, todas as negociações devem ser feitas apenas no papel sem risco de mercado ou uma possibilidade de perda. Seu software de UA também inclui um estudo de análise de negociação de Monte Carlo chamado Trading System Performance Evaluator (TSPE). Por favor, alimente continuamente a sua experiência trade-by-trade-paper-trade em UAs TSPE produto. TSPE lhe dará uma avaliação quantitativa sobre suas chances de sucesso comercial. Good Luck, e Happy TradingRe: Simple Trading System Eu acho que há uma compensação quando chegamos à simplicidade vs desempenho. Você tende a encontrar esses sistemas simples são mais estatisticamente robusto e desmentem a sabedoria comum de que todos os sistemas de negociação só funcionam por um curto período de tempo. Eu realmente não encontro (e talvez eu sou o estranho aqui) qualquer sistema de alto desempenho (por exemplo, MAR mais de 1,5-2) que duram mais do que alguns anos no teste walkforward. A questão para os comerciantes (além da maioria que pensa que negociar mecanicamente nunca poderia ser rentável, geralmente por causa de um desejo de controle e sentido inflado de suas habilidades analíticas) é: a) faço feno enquanto o sol brilha e trocar este alto rendimento Sistema para todo o seu valor b) eu uso um sistema antiquado, chato antigo como um crossover MA ou ruptura Donchian, colocar-se com longos períodos sem acréscimos de capital etc, mas ser muito confiante de que em 5 anos, 10 anos, 15 anos youll tempo Ainda tem um salário médio anual saudável Eu acredito que esta é uma daquelas decisões que podem fazer ou quebrar um comerciante. Minha principal cautela com a) é que quando esse sistema pára de funcionar, você pode desistir de um monte de seus lucros antes de dizer thats it. Um stoploss sistema sempre terá que ser cerca de 30 - 40 perda de capital (dependendo da posição de dimensionamento) para parar de obter whipsawed durante drawdowns normal, o que significa quando ele parar de funcionar, ele realmente pára Por outro lado seu crossover MA velho chato vai Ainda ser chugging junto. É um caso da tartaruga e da lebre que eu pensei que eu só tentei algo com a opção A. Vamos olhar para trás na Verdade de Futuros no Top 10 sistemas desde a data de lançamento de 2004 (usando a máquina Wayback Internet) e ver como theyve realizado desde É aquele dado em seu site no momento, que é retornos anualizados. Eu coloquei seu lucro anual total de acordo com a Verdade de Futuros para cada ano desde entre parênteses depois (ou seja, 2005,2006,2007,2008,2009) 1. Mesa T-Notes (Este sistema desapareceu) 3. Anticipation 130.2 (Este sistema desapareceu) 4. R-Mesa 3 120.2 (Este sistema desapareceu substituído por R - Mesa 5) 5. Ponto de equil�rio 110.1 (-8025, -24425, -5300, 63700, 550) 6. C Diabreaker 104.2 (-10675, 21375, -8600, 37350, 27375) 7. I-Master 95.2 (-114425 , -69775, 109525, 413935, -42726) 8. Mercado Rider 89,7 (desaparecido) 9. Negociante de Dólar para Moedas 85,4 (3511, -10064, 28713, 21540, -16366) 10. R-Disjuntor 77,6 (-20475, 7100, 42425, 835 0, 9750) Existem definitivamente alguns sistemas rentáveis ​​lá (Im cauteloso com os resultados de 2008, porque esse era um ano tão incomum). Muitos desapareceram interessante. Você tem que perguntar a si mesmo, no final de 2006 eu ainda estaria negociando I-Master, ou R-Breaker Id ir com uma opção B abordagem. A identidade tem a maior confiança em seria Dollar Trader - esteve em torno de 13 anos no momento com resultados rentáveis, idéia simples e totalmente divulgado. No entanto I wouldnt fizeram mais dinheiro nos últimos cinco anos. Será interessante olhar novamente em 2017 e ver se isso teria sido a decisão certa a longo prazo. Da mesma forma, eu tenho muito mais confiança em cinco anos que a dupla MA estaria me fazendo dinheiro (em um portfólio diverso) do que O algoritmo genético mais recente 15 indicador Ichimoku caos sistema baseado :-) Postado Originalmente por Adamus Eu havent feito qualquer pesquisa em MA cross-overs, mas acho que eles poderiam ser rentáveis, dependendo do prazo. Se não diariamente, em seguida, semanalmente ou mensalmente definitivamente. Eu acho que também há algo em re-otimização, embora eu havent feito pesquisa suficiente para isso. Eu não sei se o período de otimização de 12 meses, a cada três meses re-otimização é a bala de prata ou se esses números (12 e 3) iria variar. Meu primeiro pensamento seria para otimizar o período de otimização, mas Im certeza de que wouldnt caminhar para a frente. MA crossovers são uma indicação de uma possível mudança de tendência. Eles não devem ser negociados apenas porque eles cruzaram. Pullbacks são o caminho que eu vou e, como para saídas, eu saio quando eu acho que é tempo. Normalmente quando eu acho que há uma sessão agitada vindo, ou seja. O período do almoço. Crossovers são terríveis quando whipsaw. Como todo este material, as médias são ferramentas do comércio e eu usá-las o tempo todo mas o tempo o mais eficaz de usá-las é quando estão tendendo, não quando estão cruzando sobre. Com um crossover qualquer coisa pode acontecer, mas eu encontrá-los mais confiável com os prazos maiores do que o menor. Eu postei um par de gráficos sobre quotSwingin o FT 2018quot, um par de semanas atrás, mas com os quadros de 4 horas um tem que ter cuidado com o tempo por causa do grande valor no comprimento da barra. Isto é todo o material de opinião, mas os caras entram em um monte de trabalho detalhado e eu não posso, para a vida de mim, ver o ponto. As médias são tão simples de usar, mas fique longe de pequenos cronogramas. Originally Posted by Splitlink crossovers MA são uma indicação de uma possível mudança de tendência. Eles não devem ser negociados apenas porque eles cruzaram. Pullbacks são o caminho que eu vou e, como para saídas, eu saio quando eu acho que é tempo. Normalmente quando eu acho que há uma sessão agitada vindo, ou seja. O período do almoço. Crossovers são terríveis quando whipsaw. Como todo este material, as médias são ferramentas do comércio e eu usá-las o tempo todo mas o tempo o mais eficaz de usá-las é quando estão tendendo, não quando estão cruzando sobre. Com um crossover qualquer coisa pode acontecer, mas eu encontrá-los mais confiável com os prazos maiores do que o menor. Eu postei um par de gráficos sobre quotSwingin o FT 2018quot, um par de semanas atrás, mas com os quadros de 4 horas um tem que ter cuidado com o tempo por causa do grande valor no comprimento da barra. Isto é todo o material de opinião, mas os caras entram em um monte de trabalho detalhado e eu não posso, para a vida de mim, ver o ponto. As médias são tão simples de usar, mas fique longe de pequenos cronogramas. A. você pode negociar MA x overs. B. Quotlongershorterquot cronogramas são subjetivos para um comerciante específico. Para mim significa mais de 300 dias e mais curto significa 20 dias. Eu não falo em horas. Como adamus mencionado, você comércio MAs quando o ruído é mínimo e, portanto, o crossover é significativo. Se você está olhando em gráficos horários, é claro que você não pode negociar MAs. Da minha experiência e testes, MAs realmente longo são rentáveis ​​e não há nenhuma necessidade real de otimização (uma vez que você não pode implementar essa frente). Basta escolher um recurso, tentar usar 20-60 dias MA como curto e 100-300 dias MA como long, ir longas apenas, ou longampshort, e verificar os resultados. Você ficaria surpreso Originally Posted by amnonco A. você pode negociar MA x overs. B. Quotlongershorterquot cronogramas são subjetivos para um comerciante específico. Para mim significa mais de 300 dias e mais curto significa 20 dias. Eu não falo em horas. Como adamus mencionado, você comércio MAs quando o ruído é mínimo e, portanto, o crossover é significativo. Se você está olhando em gráficos horários, é claro que você não pode negociar MAs. Da minha experiência e testes, MAs realmente longo são rentáveis ​​e não há nenhuma necessidade real de otimização (uma vez que você não pode implementar essa frente). Basta escolher um recurso, tentar usar 20-60 dias MA como curto e 100-300 dias MA como long, ir longas apenas, ou longampshort, e verificar os resultados. Você ficaria surpreso Ai está. Theres mais de uma maneira de matar um cat. System Spotlight. R-Mesa 5 para o E-mini Russell 12 de setembro de 2005 O que acontece quando você leva um tempo comprovado SampP sistema comercial e executá-lo em um mercado com o dobro do valor do ponto e quase a mesma faixa diária Bem, se R-Mesa 5 correndo No E-Mini Russell é qualquer indicação, algum desempenho muito bonito é o que acontece. Attain tem dito a qualquer um que vai ouvir como o E-mini Russell 2000 futuros têm explodido em volume ao longo do ano passado e meio - e que a explosão de volume levou a uma melhor liquidez, maiores intervalos de negociação e, possivelmente, um dia melhor e swing Do que o E-mini SampP. Não satisfeito em apenas falar sobre como o Russell poderia ser um mercado de negociação melhor do que o SampP, Attain começou a testar os sistemas existentes em dados e-mini Russell para o final de 2004. O teste resultante levou-nos a encontrar R-Mesa 5 testado muito bem Sobre o emini Russell. Esta semana spotlight sistema está em R-Mesa eRL (eRL E-mini Russell). Um sistema estabelecido com um mercado NOVO. Quem é o desenvolvedor R-Mesa eRL é na verdade a mesma lógica que R-Mesa 5, eo sistema R-Mesa 5 é na verdade uma combinação de Rick Saidenbergs R-breaker sistema, John Ehlers ciclo teoria lógica e Mike Barnas conhecimento e Experiência na utilização de diferentes filtros e programação. Mr. Ehlers e Barna são os desenvolvedores de sistemas oficiais e vendem ou arrendam o sistema de negociação através do Mesa Software e Mesa Systems. O Sr. Ehlers recebeu seu BSEE e MSEE da Universidade de Missouri e fez seu trabalho de doutorado na Universidade George Washington, especializando-se em campos de ondas e teoria da informação. John foi um conselheiro de comércio de commodities registrado desde 1997. Ele é um engenheiro elétrico e tem sido um Senior Engenharia Fellow para algumas das maiores empresas aeroespaciais do mundo. Mr. Ehlers vem vendendo popular MESA indicador técnico pacote para comerciantes ativos desde 1984. Seu software recebeu 25 Readersacirceurotrade Choice Awards da Stocks amp Commodities, onde ele é um escritor contribuinte. Junto com ser um escritor contribuindo para Stocks amp Commodities, ele também contribui para Futures, e revistas Active Trader. Ele também é autor de três livros: acirceurooeligMesa e Trading Cyclesacirceuro Mercado (primeira e segunda edições) e acirceurooeligRocket Science for Trader. acirceuro Ele também é um palestrante freqüente em conferências e seminários em todo o mundo. John é atualmente o Presidente da MESA Software e continua a negociar ativamente usando os vários sistemas e indicadores que desenvolveu. Michael Barna tem sido um participante registrado indústria de futuros desde 1998. Ele é um programador experiente em uma variedade de línguas apoiando a sua investigação e desenvolvimento em AI aplicada aos mercados financeiros. Além de desenvolver sistemas e gerenciar ativamente seu próprio portfólio, Mike também foi engenheiro e piloto na indústria aeroespacial. Como engenheiro e piloto de pesquisa, ele desenvolveu sistemas de defesa com mísseis e laser que empregam IA e outras tecnologias de ponta. Mike recebeu um BS em Matemática para a Arizona State University e um MS em Engenharia Astronáutica e Aeronáutica da Universidade de Stanford. Mike atualmente reside na Califórnia com sua família. A resposta fácil é, R-Mesa eRL funciona apenas como R-Mesa 5, como eles contêm a mesma lógica. Mas como funciona o R-Mesa 5, você pergunta. O R-Mesa 5 é a primeira grande atualização do sistema R-Mesa, que foi originalmente formada pela fusão do programa de daytrading R-BREAKER SampP (um sistema de negociação de dez dias da revista Futures Truth) com o programa de medição de ciclo MESA de John Ehlers . A atualização inclui padrões e regras adicionais que foram adicionados para lidar com mercados sem direção sem controle intraday. A lógica do ciclo MESA foi fundada nos princípios da teoria da informação e é implementada no programa através da filtragem dos sinais de ruído usando o poder computacional dos computadores. O motor matemático na teoria do ciclo de MESA é o algoritmo de Burg. A lógica MESA modela o mercado como um filtro generalizado. Este filtro é conduzido por um gerador de ruído branco. (O ruído branco consiste em todas as frequências com uma amplitude de potência uniforme.) A saída do filtro é comparada com as amostras dos dados reais do preço de mercado. O resultado da comparação é retornado para ajustar o filtro de modo que, em última análise, a saída do filtro seja uma boa réplica dos dados verdadeiros no domínio do tempo, dentro das restrições do filtro. O resultado da combinação é a negociação de sinais dinamicamente ajustados às atuais condições de mercado medidos empregando linhas de suporte e resistência, bem como pontos de pivô para formar sinais de negociação R-MESA5 eRL comércios em barras de 45 minutos e usa 420 paradas de gestão de dinheiro e uma reversão de 4,2 pontos, Para que você nunca risco mais de cerca de 900 (mais derrapagem) em qualquer dia. R-MESA eRL comércios cerca de duas vezes por semana em média, e nunca comércios mais de duas vezes por dia. O sistema também filtra sinais de negociação nos dias de anúncio do FOMC e sinais de reversão gerados dentro da mesma barra do sinal original. Depois de alguns meses de assistir R-Mesa correr no E-mini Russell, os clientes de Attain começaram a negociá-lo em maio, e enquanto ele tinha um primeiro ponto inicial, o sistema tem desempenhado bastante consistente desde o seu lançamento - conquistando honras como o top Executando o sistema de troca do dia em agosto. A lista de coisas para gostar sobre R-Mesa eRL é bastante longa, mas tops na lista tem que ser o fato de que R-Mesa eRL não poderia ter sido otimizado. A preocupação com muitos novos sistemas é que eles foram quotcurve fitquotquot aos dados, mas neste caso - o sistema foi projetado para os futuros SampP, e lançado antes Russell futuros foram mesmo negociação em sério - o que significa que nem sequer deveria estar em execução Sobre os dados que parece tão bom. O fato de o R-Mesa 5 ter sido lançado há mais de dois anos também é um grande sinal - já que nos permite tratar os últimos 30 meses como um teste completo para R-Mesa eRL. Enquanto nenhum cliente estava negociando ele há 20 meses, a lógica foi lançada então, e podemos ver o tempo todo como o período pós-lançamento crítico, onde os investidores ver se o teste hipotético foi atingível ou torta no céu. Estes não são apenas bons sinais para a R-Mesa eRL, mas também para o sistema R-Mesa 5 SampP, que, apesar de estar no final deste ano, é um dos melhores do ranking do sistema. Há muito poucos sistemas de negociação de dia robusto o suficiente para realizar não apenas fora de dados de amostra, mas também em fora de dados quotsectorquot a partir de um índice completamente diferente. Isso fala muito sobre as habilidades do sistema R-Mesa, apesar de suas perdas até agora este ano. Para aqueles com espaço em sua carteira para um dia Russell sistema de negociação, R-Mesa eRL parece certo como uma boa escolha. DIVULGAÇÃO IMPORTANTE DE RISCO Feature Week In Review: ganhos ligeiros para o dia e swing comerciantes durante a semana lenta. Gráfico da semana de setembro é tipicamente um mês muito bearish para ações dos EUA como comerciantes começam a reajustar suas carteiras para o restante do ano. Surpreendentemente, o mercado de ações parecia bastante forte na semana passada como todos os quatro índices de ações subiu mais alto. O Nasdaq liderou o caminho com ganhos de 2,06 para a semana, com futuros SP próximos de perto em 1,83. Os small caps também foram negociados com os futuros de Russell 2000 subindo 1,81 e os futuros do SP Midcap subindo 1,52. Provavelmente o rali no mercado de ações foi um reflexo da venda nos mercados de energia. Com os oleodutos começando o retorno on-line no Golfo do México ea promessa de aumento da produção pela OPEP, 70 por barril preços do petróleo parece ser uma coisa do passado para agora. Os preços do petróleo bruto caíram -5,17 e os futuros de gás sem chumbo caíram -10,26 para a semana, embora os consumidores provavelmente notassem a diferença como a bomba em breve. Óleo de Aquecimento (-9,31) e Gás Natural (-3,66) também negociaram menor na semana passada. Os efeitos do furacão Katrinaacirceurotrades ainda podem ser sentidos nos mercados de commodities tropicais. Os futuros do açúcar, que estavam desfrutando de uma forte corrida alcista antes do furacão, continuam a negociar maior escalada 1,58 na semana passada. No outro lado os futuros do algodão inverteram o curso de uma tendência descendente e escalaram 4.21 na semana passada. Nos mercados de tesouraria, os títulos norte-americanos voltaram-se mais baixos (taxas mais altas) na semana passada, depois de aumentarem em agosto. A taxa de referência de 30 anos caiu -1,01, enquanto a nota de 10 anos a curto prazo caiu apenas -0,55. Em outros lugares, o dólar americano provou ser resiliente com o índice do dólar americano subindo 0,74 na semana passada, enquanto futuros Eurocurrency caiu -1,12. O Dólar Canadiano (0,90) e o Dólar Australiano (1,24) também estão fortes e têm tendência de alta nas últimas semanas. Foi uma subida lenta na semana passada com o SampPs negociando em apenas vinte pontos de intervalo eo comércio de eRL em cerca de um intervalo de quinze pontos. Vários sistemas decidiram ficar em férias após o fim de semana do Dia do Trabalho e não tomou nenhum comércios durante a semana encurtada. Um punhado de sistemas foi capaz de capitalizar o mini-tour na semana passada, mas os retornos foram muito mais modestos do que uma semana típica para os comerciantes do dia. Entre os vencedores, a R-Mesa SampP teve dois pequenos negócios vencedores por ganhos totalizando 950, a RC Success ES negociou três em quatro dias de negociação na semana passada, com um ganho de 235 por contrato, e a Helix ES trocou apenas duas vezes na semana passada por um ganho De 140 por contrato. Compass negociado uma vez apenas na semana passada na sexta-feira e foi capaz de squeak um pequeno ganho de 25. Da mesma forma, Impetus eRL negociados uma vez e quebrou mesmo após as taxas. No lado perdedor na semana passada, a Clipper negociou duas vezes por perdas de -98,30, enquanto a carteira da Electric Daybreaker não era rentável em -252,50 com perdas no eMD e NQ, mas ganhos no ES. Por outro lado, a BWT Zones eRL estava ativa como de costume, negociando uma média de quase duas vezes por dia - mas perdendo -680 por contrato para a semana, enquanto a BWT Zones SP levou quatro pequenas operações perdedoras totalizando -1.275. Depois de um mês de agosto e de um início auspicioso de setembro, há duas semanas, os sistemas de trading swing voltaram na direção certa na semana passada, com vários sistemas vendo movimentos maiores em suas curvas de ações. Eclipse eRL precisava de uma boa semana, e conseguiu um - mantendo o mercado de Russell avançado mais de 1,4 para a semana. Eclipse rolou sua posição dos contratos futuros de setembro ao contrato de dezembro, compensando ganhos de 1.110 no comércio fechado para fora. Em outro lugar, o Apollo ES manteve um longo dia para um ganho de 132,50, enquanto o Axiom Index ES também ganhou dinheiro no lado longo com ganhos de 132,50 antes de ser interrompido usando sua parada final. Todos os outros sistemas de negociação de swing foram silenciosos, com Tzar segurando curto no ES e NQ, e Axiom segurando por muito tempo no Nasdaq. Todos os três sistemas criaram operações fechadas saindo de suas posições no contrato de setembro e iniciando novas no contrato de dezembro. O Tzar ES e o Tzar NQ fecharam as perdas de -1167,50 e -680, respectivamente, enquanto o Axiom NQ obteve ganhos de 330 no fechamento do negócio. Axioma eMD. Axiom eRL e Tzar eRL permaneceram estáveis ​​e fora do mercado durante toda a semana. Enquanto isso, os sempre obstinados Mesa Bonds e Mesa Notes, que agem mais como sistemas de longo prazo às vezes do que os comerciantes de swing, mantiveram suas posições longas e observaram como os preços dos títulos caíram firmemente mais baixos durante a maior parte da semana para cortar -1187 -546 (Notas) fora dos lucros de comércio aberto de Mesa Bonds e Notas de Mesa. No ano passado, a tendência de longo prazo seguindo sistemas teve um grande quarto trimestre que compensou um ano inteiro de perdas. Os comerciantes estão esperando para um desempenho de repetição em acirceurotrade05 como seguidores de tendência foram para baixo para a maior parte deste ano, e há alguns pequenos sinais de esperança como tendências estão retornando em mercados como café, açúcar e o Nikkei. Historicamente, um mercado de café muito instável e volátil tem tido tendência menor para a maior parte de 2005. Desde que atingiu seu preço máximo em março, o mercado de café caiu quase -36 devido a grandes condições de crescimento e saturação do mercado. Os sistemas que saltaram a bordo para a tendência descendente incluem Axiom LT que está curto no mercado do café de Londres para lucros abertos do comércio de 465.00 por o contrato, e Andromeda que fechou um comércio rentável na semana passada para ganhos de 8056.25 por o contrato. O açúcar tem tendido na direção oposta - ganhando aproximadamente 27 desde meados de abril. Os sistemas de negociação têm sido ativos no açúcar, bem como com o Axiom LT mantendo longo no Açúcar de Londres para lucros de comércio aberto de 551,70 por contrato, e Aberration Plus tem mantido longos ganhos de 700,40 no contrato de NY. Nikkei comerciantes têm vindo a apreciar tendência de alta, bem com o mercado rali quase 14 desde maio. Os sistemas com posições longas incluem Aberration Plus que está fazendo 4650,00 por o contrato em lucros abertos do comércio na posição longa. As negociações fechadas da semana passada no clued Andromeda que saem de Eurodollars em sua paridade do breakeven para uma perda de -62.50 por o contrato, Axiom LT que saem do petróleo bruto para uma perda de -2130.00 por o contrato, e que invertem short no índice do dólar para uma perda de -855.00 Por contrato. Finalmente SEMA4 Symmetry entrou muito tempo no dólar canadense. Por favor, acesse: attainaccess para as estatísticas atualizadas mais recentes. DIVULGAÇÃO DE RISCOS IMPORTANTES Os investimentos baseados em futuros são muitas vezes complexos e podem acarretar o risco de perdas substanciais. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. A capacidade de suportar perdas e de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais são pontos materiais que podem afetar negativamente os retornos dos investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Os dados de desempenho para os vários consultores de Negociação de Mercadorias (CTA) e Managed Forex listados acima são compilados a partir de várias fontes, incluindo binary option Hedge, Attain Capital Management, LLCs (Attain) próprias estimativas de desempenho com base na conta administrada pelos conselheiros em seus livros, E relatórios diretamente dos conselheiros. Estes dados de desempenho não devem ser invocados independentemente do documento de divulgação dos consultores individuais, que contém informações importantes sobre o método de cálculo utilizado, independentemente de o desempenho incluir ou não resultados proprietários e outras notas de rodapé importantes no historial de consultores. Os dados de desempenho baseados em dólar para os vários sistemas de negociação listados acima representam os lucros e perdas reais obtidos em uma única base de contrato em contas de clientes e incluem uma comissão por turno de 50 por rodada (30 por contratos e-mini). Excepto onde indicado, as perdas de ganhos são para operações fechadas. A porcentagem real de perda de lucros experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, mas não se limitando a: saldos iniciais da conta, comportamento do mercado, duração e extensão da participação dos investidores (sejam ou não todos os sinais) no sistema especificado e dinheiro Técnicas de gestão. Devido a isso, os percentuais de perda reais experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes do percentual de perda de lucros apresentados neste site. Leia com atenção a declaração de isenção de responsabilidade da CFTC relativa a resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE ALCANÇADOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCO FINANCEIRO E NENHUM RELATÓRIO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, A MENOS DE PERDAS COMERCIAIS, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a implementação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados para a preparação de resultados de desempenho hipotético e tudo o que pode afetar de forma adversa os resultados de negociação. Feature Week In Review: Leve ganhos para o dia e swing comerciantes durante a semana lenta. Gráfico da Semana